Win Rate กับ Expectancy: รู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ทำเงินจริง

"win rate เท่าไร?" เป็นคำถามแรกที่เทรดเดอร์หลายคนถามกัน แต่ตัวเลขนี้อย่างเดียวแทบไม่ได้บอกอะไรเลย กลยุทธ์ที่ชนะเจ็ดในสิบครั้งยังขาดทุนได้ และกลยุทธ์ที่ชนะสามในสิบครั้งอาจกำไรดีมาก ตัวเลขที่ตอบคำถาม "ทำเงินไหม?" ได้จริงคือ Expectancy

วัดผลออเดอร์เป็น R

R คือจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงในออเดอร์หนึ่ง — ระยะถึงสต็อปคิดเป็นเงิน ออเดอร์ที่ได้กำไรสองเท่าของความเสี่ยงคือ +2R ออเดอร์ที่โดนสต็อปคือ −1R การวัดเป็น R ตัดเรื่องขนาดพอร์ตและขนาดล็อตออกไป ออเดอร์ที่ขนาดต่างกันจึงเทียบกันได้ตรง ๆ

สูตร Expectancy

Expectancy (R) = win rate × กำไรเฉลี่ย (R) − loss rate × ขาดทุนเฉลี่ย (R)

ตัวอย่าง: คุณชนะ 40% ของออเดอร์ ออเดอร์ที่ชนะได้เฉลี่ย 2R ออเดอร์ที่แพ้เสียเฉลี่ย 1R

Expectancy = 0.40 × 2 − 0.60 × 1 = 0.80 − 0.60 = +0.20R ต่อออเดอร์

ถ้าคุณเสี่ยง $50 ต่อออเดอร์ จะได้เฉลี่ย $10 ต่อออเดอร์ ใน 100 ออเดอร์คือราว $1,000 — ทั้งที่แพ้ไปถึง 60 ครั้ง

ทำไม win rate สูงก็ยังขาดทุนได้

ลองดูกลยุทธ์ที่ชนะ 70% แต่ตัดกำไรที่ 0.5R และปล่อยขาดทุนเต็ม 1R

Expectancy = 0.70 × 0.5 − 0.30 × 1 = 0.35 − 0.30 = +0.05R

แทบไม่เป็นบวกเลยก่อนหักต้นทุน พอบวกสเปรดและค่าคอมมิชชันเข้าไปก็ติดลบได้ง่าย ๆ win rate สูงมักมาจากการปิดกำไรเร็วเกินไปและถือออเดอร์ขาดทุนนานเกินไป — นิสัยที่ให้ความรู้สึกดีแต่ค่อย ๆ ดูดเงินออกจากพอร์ต

Win rate ที่คุ้มทุนของแต่ละอัตรา Reward:Risk

เมื่ออัตรา Reward:Risk คงที่ win rate ที่ต้องใช้เพื่อคุ้มทุนคือ

Win rate ที่คุ้มทุน = 1 ÷ (1 + Reward:Risk)

Reward : Risk	Win rate ที่คุ้มทุน
0.5 : 1	66.7%
1 : 1	50.0%
1.5 : 1	40.0%
2 : 1	33.3%
3 : 1	25.0%

win rate ที่สูงกว่าเส้นนี้ทำกำไรก่อนหักต้นทุน ต่ำกว่านั้นกลยุทธ์จะขาดทุนในระยะยาว

Profit Factor

Profit Factor เป็นอีกวิธีแสดงแนวคิดเดียวกัน

Profit Factor = กำไรรวม ÷ ขาดทุนรวม

ในตัวอย่าง 40% / 2R ทุก 100 ออเดอร์ ออเดอร์ที่ชนะได้ 40 × 2R = 80R ออเดอร์ที่แพ้เสีย 60 × 1R = 60R Profit Factor = 80 ÷ 60 = 1.33 อะไรที่เกิน 1 คือกำไร กลยุทธ์ที่แข็งแรงส่วนใหญ่อยู่ราว 1.3 ถึง 2

อย่าลืมรวมต้นทุน

คำนวณ Expectancy จากผล สุทธิ — หลังหักสเปรด ค่าคอมมิชชัน และสวอป สำหรับการเทรดระยะสั้นที่สต็อปแคบ ต้นทุนอาจเป็น 5–10% ของ R ต่อออเดอร์ ซึ่งอาจกินความได้เปรียบเล็ก ๆ ไปเกือบหมด กลยุทธ์ที่มี Expectancy ก่อนหักต้นทุน +0.05R แต่ต้นทุน 0.08R ต่อออเดอร์ คือกลยุทธ์ที่ขาดทุน

ต้องเทรดกี่ออเดอร์

win rate และ Expectancy แกว่งมากเมื่อตัวอย่างน้อย สิบออเดอร์แทบไม่บอกอะไร แค่ช่วงชนะหรือแพ้ติดกันก็ทำให้ตัวเลขเหวี่ยงได้มาก ถือว่าผลที่ต่ำกว่าราว 30 ออเดอร์ เป็นแค่เรื่องเล่า และตั้งเป้า 100 ออเดอร์ขึ้นไป ก่อนสรุปอะไรจริงจัง — และต้องใช้กฎเดิมตลอด ไม่อย่างนั้นคุณกำลังวัดหลายกลยุทธ์ปนกัน

ควรจดอะไรในบันทึกการเทรด

• ราคาเข้า สต็อป เป้า และ R ที่วางแผนไว้
• ผลลัพธ์เป็น R หลังหักต้นทุน
• ประเภทเซ็ตอัป คู่เงิน และเซสชัน
• คุณทำตามกฎหรือไม่

จากสี่คอลัมน์นี้ คุณคำนวณ win rate กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย Expectancy และ Profit Factor ของแต่ละเซ็ตอัปได้ แล้วตัดเซ็ตอัปที่ไม่ทำเงินทิ้ง

ลองคำนวณดู

ใช้ เครื่องคำนวณ Risk/Reward เพื่อดูอัตรา Reward:Risk และ win rate ที่คุ้มทุนของแต่ละออเดอร์ที่วางแผน และ เครื่องคำนวณขนาดออเดอร์ เพื่อให้ 1R เป็นเปอร์เซ็นต์เดิมของพอร์ตเสมอ เรื่องการตั้งเป้ากำไรอ่านได้ที่ Risk/Reward Ratio คืออะไร และผลของช่วงแพ้ติดกันต่อพอร์ตที่ Drawdown คืออะไร

สรุปประเด็นสำคัญ

• win rate อย่างเดียวไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์ทำเงินหรือไม่
• Expectancy = win rate × กำไรเฉลี่ย − loss rate × ขาดทุนเฉลี่ย คิดเป็น R
• win rate ที่คุ้มทุน = 1 ÷ (1 + Reward:Risk): 50% ที่ 1:1 และ 33% ที่ 2:1
• คำนวณจากผลสุทธิหลังหักต้นทุน ความได้เปรียบเล็ก ๆ หายไปได้เร็ว
• เชื่อตัวเลขได้ก็ต่อเมื่อมี 100 ออเดอร์ขึ้นไปด้วยกฎเดียวกัน

เครื่องคำนวณของ YenPip เป็นเครื่องมือประมาณการ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ผลการเทรดในอดีตและผล backtest ไม่ได้รับประกันผลในอนาคต